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Mbappé, de 26 anos, deixou o Paris Saint-Germain no verão passado para se juntar ao recordista de 15 títulos Real Madrid, apenas para ver o seu antigo clube levantar o troféu pela primeira vez na sua história.
"Ele não está ansioso, todos nós sentimos que este é um projeto que está apenas a começar", disse Alonso na conferência de imprensa antes da jornada de abertura de terça-feira no Santiago Bernabéu.
"Um dos objetivos é ganhar a Liga dos Campeões, esperemos que mais cedo do que tarde, e o Kylian faz parte do caminho para lá chegar, mas não creio que esteja ansioso".
"Hoje (segunda-feira) falámos sobre o significado da Liga dos Campeões, mas não falámos de maio (e da final), mas sim do futuro próximo".
Mbappé enfrentou o seu antigo clube, o PSG, pela primeira vez no Mundial de Clubes deste verão, com o Real Madrid a ser goleado por 4-0 nas meias-finais.
No entanto, o avançado não esteve totalmente apto no torneio nos Estados Unidos devido a uma infeção gástrica e começou em grande com quatro golos em quatro jogos da LaLiga esta época.
"A gastroenterite fez com que o Kylian estivesse em versão light no Mundial de Clubes", disse Alonso.

"Sem dúvida (é um líder), pela sua personalidade, experiência, a influência que tem sobre os outros, é um deles".
O Real Madrid venceu seis das últimas 12 Ligas dos Campeões, mas Alonso disse que não sentiu uma pressão extra devido à história do clube na competição.
"É um facto, inquestionável, uma honra, uma motivação e uma responsabilidade com a qual se vive e desfruta", acrescentou Alonso."É um privilégio".
