Walker deixou o City este verão para rumar a Turf Moor, depois de ter passado a segunda metade da época passada emprestado ao AC Milan.
Questionado sobre as razões que o levaram a escolher o Burnley, Walker disse ao Telegraph: "Eu não estava a jogar. Tenho o maior respeito pelos adeptos do Manchester City. Eles têm sido incríveis. Proporcionámos-lhes momentos fantásticos. Verdadeiros adeptos que nos acompanharam nos bons e maus momentos".
"Mas senti-me, não quero dizer bode expiatório, porque não quero provocar. Mas eu era o capitão e a equipa não estava bem. Faltavam grandes jogadores num período importante da época e eu senti que estava a ser, não vou dizer culpado, mas senti que eu era a desculpa porque era o capitão".
Sobre a transferência para o Milan, Walker acrescentou: "Deveria ter deixado a equipa, olhando para trás? Provavelmente não".
"Provavelmente, devia ter ficado ao lado dos rapazes e ultrapassado a fase difícil juntos. Mas, por vezes, de forma egoísta, olhamos para nós próprios e pensamos: 'Está bem, deixa-me ir e experimentar algo diferente'".