Nem mesmo as ausências significativas e as dúvidas na defesa fizeram com que o Real Madrid e Xabi Alonso dessem uma última oportunidade ao defesa-central.
"O Real Madrid C.F. anuncia que Jesús Vallejo terminou a sua época como jogador do Real Madrid", lê-se no comunicado oficial de despedida.
Apontado como uma das grandes promessas do futebol espanhol quando assumiu a capitania do Zaragoza aos 18 anos, sofreu uma praga de lesões durante a sua passagem pelo Real Madrid que arruinou as hipóteses de sucesso no Bernabéu. As suas passagens por empréstimo também não surtiram o efeito desejado e, à exceção de um jogo da Liga dos Campeões contra o Manchester City, não voltou a provar o seu valor no Real Madrid.
Vallejo assinou no verão de 2015 por cinco milhões de euros e mais uma época de empréstimo no Zaragoza. Quando chegou a Madrid, foi emprestado ao Eintracht Frankfurt, mas no regresso não teve oportunidades e acabou por sair para nova cedência no início da época 19/20. Seguiu depois para Granada, onde teve uma boa prestação, acabando por regressar ao clube em mais duas ocasiões, já sem sucesso devido a lesões.
Mesmo assim, Vallejo conseguiu defender a camisola merengue durante cinco temporadas, período em que conquistou dois títulos da Liga dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes, três Supertaças Europeias, uma LaLiga, uma Taça do Rei e duas Supertaças de Espanha. Além disso, foi vice-campeão olímpico com a Espanha em Tóquio 2020 e campeão europeu de sub-21 e sub-19.
"O Real Madrid agradece a Jesús Vallejo o seu profissionalismo, empenho e trabalho, e deseja-lhe a ele e à sua família as maiores felicidades nesta nova etapa da sua vida", lê-se na mensagem do clube presidido por Florentino Pérez.