Os bávaros, que lideram a corrida pelo título da Bundesliga, não conseguiram a qualificação automática para os oitavos de final, o que levou a um play-off de duas partidas contra o líder do Campeonato Escocês.
Embora o Bayern seja o claro favorito para avançar, Kompany disse que o domínio doméstico do Celtic garantiu que eles não seriam fáceis.
"Jogamos contra uma equipa que está habituada a ganhar, a ir sempre para a frente", disse Kompany em conferência de imprensa.
"Os cinco jogadores que colocam na frente estão habituados a marcar. Essa confiança é algo que também se leva para os grandes jogos. Talvez se defenda menos a fundo na sua própria liga, mas os clubes que dominam na sua própria liga continuam a fazê-lo nos jogos grandes", explicou.
O Celtic, que venceu 12 dos últimos 13 campeonatos escoceses, é o líder isolado do seu campeonato, com uma diferença de 13 pontos para o segundo classificado, o Rangers, e 29 pontos para o terceiro, o Dundee United.
O Bayern tem tido dificuldades nos jogos europeus fora de casa esta época, tendo perdido três dos quatro jogos que disputou fora de casa na competição.
"Vamos jogar duas vezes contra o Celtic. Por isso, eles também têm de vir ao nosso estádio, que também tem um bom ambiente", disse Kompany.
"Damos-lhes o respeito que merecem, mas se tivermos consciência da magnitude do jogo, não o trataremos de forma diferente dos outros grandes jogos", acrescentou.
"Ganhar é o objetivo. Agora é um jogo contra o Celtic fora de casa. Espero que consigamos mostrar rapidamente o que queremos ganhar com ele. Mas é um de dois jogos e o importante é qualificarmo-nos", disse.