O internacional jamaicano, que também estava a atrair as atenções do Besiktas, criticou recentemente o treinador Sean Dyche, depois de não ter conseguido uma transferência para o Fulham, rival da Premier League, durante o verão.
Em resposta, Dyche disse que qualquer transferência para o jogador de 27 anos deve ser negociada pelo clube primeiro.
No passado domingo, Gray escreveu no Instagram: "Os adeptos do Everton sempre foram fantásticos comigo, mas é muito difícil jogar por alguém que não nos respeita como pessoa".
Em resposta, o treinador do Goodison Park disse ao site do clube: "Demarai disse-nos que a transferência estava feita, o que foi interessante de ouvir. Lembrámos-lhe a verdade sobre o facto de que não se faz nada sem o consentimento do clube. Essa é a verdade".
O médio marcou nove golos em 67 jogos pelo clube, mas ainda não jogou pelos toffees esta época.
O Al-Ettifaq é gerido pelo antigo capitão do Liverpool, Steven Gerrard, e os favoritos de Anfield, Jordan Henderson e Georginio Wijnaldum, também se juntaram ao clube este verão. A janela de transferências na Arábia Saudita fecha na quinta-feira.