Desde que a Supertaça passou a ser decidida em apenas um jogo em campo neutro, a final disputou-se cinco vezes no recinto algarvio, construído para o Euro-2004, no limite dos concelhos de Faro e Loulé, com o Estádio Municipal de Aveiro a ser o mais utilizado, com 14 finais, entre as quais as últimas cinco.
Em 2005, pela primeira vez, o Estádio Algarve foi escolhido para acolher a Supertaça, com o Benfica, orientado pelo neerlandês Ronald Koeman, a festejar a conquista do troféu, com um triunfo sobre o Vitória FC, por 1-0, graças a um golo de Nuno Gomes.
Três anos depois, o avançado Yannick Djaló foi o herói do Sporting, de Paulo Bento, ao marcar os dois golos do triunfo no Sul do país sobre o FC Porto, por 2-0, naquela que foi a sexta Supertaça dos leões.
Na ressaca da mudança de Jorge Jesus do Benfica para o Sporting, as duas equipas defrontaram-se no Algarve, em 2015, com os leões a vencerem por 1-0, com um golo do peruano Andre Carrillo, que se mudou no ano seguinte para as águias.
A Supertaça apenas voltou a ser disputada no Algarve em 2019, novamente com um confronto entre águias e leões, mas desta feita foi o Benfica, comandado, tal como agora, por Bruno Lage, a conseguir uma das maiores goleadas da história da competição.
Rafa, Pizzi, que bisou, Grimaldo e Chiquinho marcaram os golos da história goleada por 5-0 sobre o Sporting, que era orientado pelo neerlandês Marcel Keizer, mas acabaria a época já com Ruben Amorim.
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O Estádio Algarve recebeu ainda quatro finais da Taça da Liga, entre as quais as das três primeiras provas, assistindo às duas maiores surpresas das 18 edições.
Logo na edição inaugural, em 2007/08, o Sporting surgia como grande favorito frente ao Vitória FC, mas os sadinos, entretanto, caídos para os distritais, acabaram por triunfar no desempate por grandes penalidades, por 3-2, após um nulo no final dos 90 minutos.
No ano seguinte, numa final polémica, o Benfica conquistou a primeira de oito Taças da Liga, frente ao Sporting também nos penáltis, por 3-2, após uma igualdade a um golo, com Pereirinha a dar vantagem aos leões e José Antonio Reyes a empatar numa grande penalidade muito contestada.
Em 2009/10, na sua primeira final da Taça da Liga, o FC Porto foi batido com clareza pelo Benfica, por 3-0, com golos de Ruben Amorim, Carlos Martins e de Óscar Cardoso.
Apenas sete temporadas depois a disputa da Taça da Liga regressou ao Algarve, com o Moreirense a surpreender o Sporting de Braga, por 1-0, com um golo de Cauê, de grande penalidade.
