Menzies venceu sete partidas consecutivas em 's-Hertogenbosch para arrecadar o prémio principal de £15.000.
O número dois escocês fez uma média superior a 101 na vitória da primeira ronda frente a Nick Kenny, antes de superar Jim Long numa perna decisiva.
Depois afastou Benjamin Pratnemer e o cabeça de série número um Wessel Nijman por 6-4, antes de bater Jeffrey de Graaf e Kevin Doets para alcançar a sua terceira final do Players Championship nos últimos cinco torneios.
Menzies entrou forte na final, vencendo as primeiras cinco pernas sem dar a Van Veen qualquer oportunidade de fechar em dupla.
O neerlandês respondeu com três pernas consecutivas, mas Menzies venceu três das quatro seguintes e garantiu o triunfo por 8-4.
“Só queria vencer um jogo hoje. Conseguir ganhar mais um ProTour é incrível. Estou muito feliz", afirmou Menzies.
“Acho que este é o meu quinto ano no circuito e já venci quatro ProTours. Não está nada mal, suponho. O meu objetivo é construir uma boa vida para mim. Esse é o objetivo que considero alcançável, mas vencer um grande torneio e fazer uma boa campanha no Mundial seria fantástico. Este ano dediquei-me mais do que nunca porque estive perto de perder tudo e estou grato por estar nesta posição", acrescentou.
Van Veen chegou à sua primeira final do Players Championship do ano depois de vencer Tommy Morris, Daniel Klose, Darius Labanauskas e Nathan Aspinall.
O número três mundial fez uma média de 104,78 frente a Labanauskas antes de recuperar de 5-3 para vencer Aspinall numa perna decisiva.
Depois superou Chris Dobey por 6-5 com um checkout de 120, antes de bater William O’Connor por 7-5 nas meias-finais.
Archie Self, com apenas 16 anos, também esteve em destaque na sua estreia no ProTour, ao vencer Pero Ljubic e Karel Sedlacek para chegar aos 32 melhores.
A ação do ProTour prossegue com o Players Championship 30 no mesmo recinto, nos Países Baixos, esta quarta-feira.
Resultados
Oitavos de final
Cameron Menzies 6-4 Wessel Nijman
Jeffrey de Graaf 6-4 Danny Noppert
Kevin Doets 6-5 Cristo Reyes
Jermaine Wattimena 6-3 Callan Rydz
Oskar Lukasiak 6-4 Dave Chisnall
William O'Connor 6-4 Cor Dekker
Chris Dobey 6-3 Josh Rock
Gian van Veen 6-5 Nathan Apsinall
Quartos de final
Cameron Menzies 6-3 Jeffrey de Graaf
Kevin Doets 6-2 Jermaine Wattimena
William O'Connor 6-3 Oskar Lukasiak
Gian van Veen 6-5 Chris Dobey
Meias-finais
Cameron Menzies 7-5 Kevin Doets
Gian van Veen 7-5 William O'Connor
Final
Cameron Menzies 8-4 Gian van Veen