O lateral-direito, que tem 33 internacionalizações, terá saído do clube do Championship por cerca de 17,5 milhões de euros e vai vestir a camisola número 21.
Castagne começou a carreira nos belgas do Genk antes de se mudar para os italianos da Atalanta, em 2017. Juntou-se ao Leicester em 2020 e ajudou-os a ganhar a Taça de Inglaterra em 2021.
"Tem sido uma longa janela de transferências, mas finalmente estou aqui e estou feliz por estar aqui", disse Castagne, que marcou cinco golos e fez oito assistências em 112 jogos no Leicester, em comunicado. "É um grande alívio. Falei com o treinador (Marco Silva) e mal posso esperar para começar a treinar e a jogar".
O Fulham recebe o Tottenham Hotspur na segunda ronda da Taça da Liga, esta terça-feira, antes da deslocação ao Manchester City, no sábado.